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自動売買シグナル、感情にたよる投資判断を減らす!?

24 mins
記事 Rahul N.

2021年9月、ハムスターのGoxx氏がプロトレーダーやヘッジファンドマネージャーを上回る成績を収めたことは、多くの人にとって驚きでした。ですが、この世界的なセンセーションは、暗号資産の自動売買の裏表を理解しているトレーダーにとっては驚きではなかったのです。

暗号資産売買のシグナルは、従来の株式市場のシグナルと同様、数が多すぎて人間の頭では完全にカバーできません。ですから、投資家は結局経験からくる直感に頼らざるを得ません。その意味では、ビギナーにとって、自動売買は感情的なボラティリティ(変動)という障壁を取り除くものです。

暗号資産の自動売買に関するこの記事の終わりには、読者も暗号資産の自動売買を行う価値があるかどうかを理解できることでしょう。

目次:

  1. 暗号資産取引:金融リテラシーの一翼をになう
  2. ベースは機械学習
  3. 暗号資産の自動売買とは
  4. 暗号資産自動売買のメリット、デメリット
  5. 感情にたよる投資判断のあり方
  6. 暗号資産売買はAIに任せよう
  7. 暗号資産の自動売買で投資をより安全に
  8. よくある質問

暗号資産取引:金融リテラシーの一翼をになう

2021年の終わりに、ビットコインは大規模なブルランに至りました。これは、暗号資産への機関投資家の投資が急増したからです。ほぼ毎週、新しい暗号の採用を推し進めるニュースが流れました。11月初旬には、650万人の顧客を持つオーストラリア最大の銀行、オーストラリア・コモンウェルス銀行(CBA)が、顧客に暗号資産取引サービスを提供すると発表しました。

これは、エルサルバドルがビットコインを法定通貨として承認したことを受けたものです。ツイッターがライトニングネットワーク(Lightning Network)を利用して、2億600万人の換金可能なデイリーアクティブユーザーにビットコインのチップを提供したことも拍車をかけました。同時に、スマートコントラクトプラットフォーム(EthereumSolanaAvalancheFantom)は、NFTとブロックチェーンゲームのおかげで、活動が復活しています。

時価総額ベースでみた暗号資産: Infinite Market Cap

こうしたトレンドは明らかに、Web 3.0としてユーザーのウェブエクスペリエンスに深く組み込まれた、分散型金融の新時代を導くものです。2021年10月中旬の時点で、暗号資産の時価総額は2.6兆ドルと史上最高を記録しました。これは世界の銀行上位10行の合計よりも多いものですが、まだ始まりにすぎません。ビットコイン単独で、(市場の)時価総額に占める金融資産のトップ10に入っています。

ここで重要な点は、損失をあまり出さずに、この暗号資産の上げ潮をうまく利用するにはどうしたらいいかということです。

ベースは機械学習

デジタル時代において、ボットはビデオゲームからソーシャルメディアプラットフォームまで、生活のあらゆる側面に浸透しています。暗号資産の世界では、ボットは自動化された暗号資産取引を行うソフトウェアとして理解されており、通常はAIアルゴリズムまたは機械学習が使われています。

AIのサブセットである機械学習の中心となる特徴は、アルゴリズムは、集合体として十分なデータが供給されれば、時間とともにそのパフォーマンスを向上させられるということです。特定の領域からより多くのデータを取得すればするほど、アルゴリズムはより良いパフォーマンスを発揮します。具体的には、このようなボットは、一般にクオンツとして知られる定量取引のために、暗号資産取引のシグナルをくまなく集めているのです

クオンツモデルはマーケットインサイトにどう役立つか?

暗号資産市場のインサイトを得るために、クオンツが用いられるモデルがいくつかあります:

  • 生成モデル (Generative model): その名が示すように、このクオンツは合成データを生成して、過去のデータ不足から生じたギャップを埋めます。これは、数千のアルトコインが数年前に誕生したばかりの暗号資産の世界では特にあてはまります。このモデルは、ディープラーニングによって実際のデータセットと合成データを結合できます。

たとえば、既存のデータに基づいてアルトコインのオーダーブックを作成するようにトレーニングできます。この2要素の一致が大きいほど、パフォーマンスが向上します。

  • グラフニューラルネットワーク(Graph neural networks:GNN):このタイプのクオンツは、ブロックチェーンデータの階層構造を分析します。ノードとアドレスにまたがるデータを示すグラフが表示されるため、ブロックチェーン・ノードをまたぐ資金に基づいてボラティリティ(価格の変動性)をモデル化することもできます。同様に、これらのクオンツは暗号資産取引所からの流入と流出をマッピングし、暗号資産の価格への影響を推定することができます。
  • 表示学習(Representation learning): このクオンツモデルは、市場で最も信頼性の高い指標に焦点を当てることを中心に展開されます。市場(の状況)を最もよく表している指標という点が特色です。また、マーケット指標のパフォーマンスに関するヒストリカルデータは、新しい表示モデルのベースになります。
  • セミ教師型ラーニング(Semi-supervised learning):ラベル付きの小規模なデータセットをベースにモデルを作成するクオンツです。また ラベルの付いていない大規模なデータセットを使用する場合もあります。トレーディングの改善には後者のデータセットを使用し、ラベル付きの特徴をもつ市場モデルには前者を使用します。
  • ニューラル・アーキテクチャ・サーチ(Neural architecture search :NAS): 機械学習により最適な市場予測モデルを作成するメタクオンツ(meta-quant) です。NASは無数のニューラルネットワーク・アーキテクチャを経て、最良の結果を生むものを見つ出す機能を持ちます。ブロックチェーン、特にDeFiに存在する活動の多様性を考慮すると、最も柔軟で最も有効な方法です。

オンチェーンの自動暗号資産取引

どのクオンツ手法を採用しても、その大半は中継ソフトウェアとして機能します。言いかえると、特定の暗号資産取引所(Coinbase“、”Binance“、”Kraken、”Bitmex”など)に接続するAPI(Application Programming Interface)を通じて機能します。

他方、ここ数カ月間、自動化された暗号資産取引-スマートコントラクト内のオンチェーン-をネイティブに使用することもできるようになってきています。このような暗号資産取引はユーザーフレンドリーではありませんが、ユーザーが暗号資産を完全にコントロールできるため、ハッキングに対してより強い耐性があります。

暗号資産の自動売買とは

ここまでで、暗号資産の自動売買でできることについて概ね理解できたと思いますので、次に、暗号資産取引ボットがどのように動作するかについて概要を説明します。ボットは、3つのコンポーネントまたはステージで構成されています。

  • シグナルジェネレーター(Signal generator ): 暗号資産ボットは、価格の動き、取引量、過去のパフォーマンス、その他のデータに基づいて予測を行います。そして、購入、売却、ホールドのいずれかを決定します。もちろん、これらの検討は継続的に行われ、マイクロ秒単位で実行されます。
  • リスク配分(Risk allocation): 暗号資産ボットが市場に入場(購入)または退出(売却)する際、リスク配分を開始します。これは、購入量の選択と暗号資産の分散につながります。
  • 実行(Execution): 取引そのものを行います。大きな資産ボリュームを取り扱う暗号資産取引ボットは、売買の巨大化による弊害が起きないように、取引を小規模に分けます。つまり、大規模な売買を避けることで、価格が最適化される可能性が高くなります。これは一般に「スタッガードトレーディング」(staggered trading)と呼ばれています。

さらに、暗号資産取引ボットを導入するユーザーは、テクニカル指標、ポートフォリオの多様化、資産価格に基づいて、微調整を行うことができます。

暗号資産自動売買のメリット、デメリット

ハムスターのGoxx氏の一件から推測できるように、暗号資産の自動売買のメリットはデメリットをはるかに上回ります。その中でも、特にクオンツボットは膨大な暗号資産市場データをリアルタイムで処理し、ほぼ瞬時に対応できます。また、トレーダーの貴重な時間を節約し、疲労とケアレスミスを防ぐことができます。

結局のところ、(人間の)反復的作業は、集中力を欠いた鈍い状態に陥ることにつながるのです。これとは逆に、暗号資産取引ボットは24時間365日、年中無休で働いてくれます。

暗号資産自動売買のデメリットといえば、ボットにはやはりインストラクターが必要なことです。たとえば、外部ニュースによる市場センチメントは簡単には数値化できず、どんなクオンツモデルにもインプットできません。もしかしたら、まったくうまくいかない可能性もあります。

このため、暗号資産ボットを監視し、そのボットがなぜ取引を行うのかを理解することが常に大切です。しかし、暗号資産取引のもう一つの側面として、暗号ボットが排除されることがあること(を知っておくこと)がきわめて重要です。

感情にたよる投資判断のあり方

安く買って高く売る、と言うのは簡単ですが、一貫した手法の実行となると話は変わります。イーロン・マスク氏のツイート、中国のマイニング禁止令などが原因で、2021年5月にビットコインは暴落しました。この時、パニック売りをしたトレーダーの大半はリテールトレーダーでした。

問題は、人は短期的なトレンドを見ていると視野が狭くなりがちだということです。長期的な視点ではなく、その日の値動きを過剰に分析し、冷静さを失ってしまうのです。反対に、資産が上昇すれば、希望が湧いてきます。こうした希望は、恐怖とは異なり、一般にFOMO(Fear of Missing Out:取り残されることへの恐れ)と呼ばれます

もちろん、価格が上昇すると、クジラ投資家は通常、利益を求めて売りに出るので、その他大勢の間でパニック売りを誘発します。そして、売り圧力によって資産が下落したところで、クジラ投資家にとっては絶好の買い場となるのです。こうした出来事は、2021年上半期のビットコインをめぐるFUD(不安や疑念)のなかで起きました。

ビットコインの価格推移: TradingView

要約すると、多くの人の感情の動きが原因で、価格が上昇している時に、逆に買ってしまうことが多いのです。こうした人間の性質を変えることは難しく、暗号資産自動売買はそれに替わるものとして役立ちます。

その他に扇動的なディスラプターの問題もあります。6200万人のフォロワーを持つマスク氏をを超えるのは難しいですが、彼は数あるインフルエンサーの一人に過ぎないとも言えます。”YouTube”や”TikTok!には、すでに大胆な見出しで視聴者数を増やしているインフルエンサーのエコシステムがあります(以下その見出し):

  • コインXがX枚上がるぞ(今すぐにだ!)。
  • トップ5のコインは月に向かってばく進中!
  • このコインXで一生に一度のチャンスを逃すな!

これまでに数多くの暗号資産の億万長者の逸話が出ているため、インフルエンサー達は、人々がFOMOと一攫千金のメンタリティであふれている状況を利用しているのです。残念なことに、無数の他のトレーダーも同じ見出しを見ているので、彼らはしばしば振り回され巨額の損失を出すことも多いのです。

その点、暗号資産の自動売買は、曇った判断や感情的な障害を完全に排除するものです。

暗号資産売買はAIに任せよう

感情で動く大半の人とは異なり、パフォーマンス重視のトレーダーは、自動化された暗号資産売買に信頼を置いています。具体的には、ボットが暗号資産売買シグナルに従い全体を見渡し個別に暗号資産情報を収集します。

例として、無料のテレグラムチャンネルで利用できる“Rocket Wallet Signals”は、通常暗号資産シグナルに磨きをかけた“Cornix”取引ボットを備えています。モバイルアプリとテレグラムアカウントと連動して、”Cornix”はトレーダーに最新の動きに関するアラートと通知を送信します。また、”Cornix”は、プロにのみ許された複雑なトレーディングアクションができます:

  • ストップロス注文と組み合わせた同時利食い行動
  • 主要な暗号資産取引所すべてに接続可能:Binance、Coinbase、FTX、BitMex、Bittrex、ByBit、Deribit、Kucoinなど
  • ブロックチェーンベースの暗号資産スクリプトではないが、暗号資産資金を保護するために最新のセキュリティ基準を採用
  • トレーディングビュー(TradingView)のアラートと”Pine”スクリプトに接続し、パフォーマンスの追跡を精緻化できる
  • 複数の取引所での取引を1つの暗号資産ポートフォリオに統合できる

過去1年間、”Rocket Wallet Signals”のパフォーマンスは80%の評価を得ていましたが、実際に以下の結果を達成しました:

  • 月単位でみた勝敗:10勝2敗
  • 平均精度:63.35%。
  • 平均月間ポートフォリオ成長率:19.2%
  • 平均最大値 – PNL(損益利得の算定指標):1156.02%

このように”Rocket Wallet Signal”は大きな成功を収めているため、しばしば詐欺や偽チャンネルのターゲットになっており、投資家は自分のテレグラムチャンネルにおける暗号資産シグナルがこの”Signal”であるかどうか常に再確認する必要があります。プレス発表時には、このコミュニティは約38,000人の加入者を集め、オーナーのアダム(Adam)がアカウントを管理しています。

暗号資産の自動売買で投資をより安全に

どの市場でも評価(価値)を予測することは難しいですが、暗号資産市場では特にそうです。賢明で経験豊富な投資家は、自分の感情をコントロールする方法を知っているでしょうが、AIはその負担を取り除くことができます。ボットを使った暗号資産の自動取引では、こうした投資家の手間を省くだけでなく、高度な取引戦略を立てることを可能にするものです。

よくある質問

ー どの暗号資産シグナルがベストか?

多くの暗号資産シグナルがあります。その中でも、実績があり、コミュニティが成長し、詐欺のないエクスペリエンスを提供する”Rocket Wallet Signals”は最高です。このシグナルは、最高ランクに位置すると考えられます。

ー 暗号資産シグナルは価値があるのか?

富を得られるかどうかに大きな違いがでてきます。たとえば、年初にソラナ(SOL)の最低投資額が1000ドルということを知ってその時点で投資していれば、今頃6万ドル近くになったでしょう。暗号資産シグナルは、好機を予測することで投資家の助けになりえます。

ー 暗号資産取引シグナルとは?

暗号資産取引シグナルは、トレーダーが最大限の利益を獲得し、損失を回避するために、市場に参入・撤退するタイミングを示すサインです。

ー 暗号資産取引ボットは実際に機能するのか?

はい、正しく設定すれば一定の暗号資産のパッシブインカム(受動的所得)を得ることができます。

ー 暗号資産取引を自動化できますか?

はい、”Rocket Wallet Signals”から受信したシグナルに基づいて取引を自動化する、”Cornix”暗号資産売買ボットのようなサービスを利用することができます。

ー 自動売買ボットは合法ですか?

はい、完全に合法です。そのため、ほとんどの暗号資産取引所で受け入れられています。

 

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Takashi Higashi
国際広報、海外の先端技術調査、海外企業との提携等をこれまで行ってきました。ここ数年、暗号資産に関心を持ってウオッチしています。
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